Votre allocation
décide de tout.
Choisissez votre horizon et votre répartition entre actions, obligations et liquidités. La simulation projette 1 500 trajectoires possibles : la médiane et les scénarios pessimistes à optimistes.
Dernière mise à jour : mai 2026
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Simulation de 1 500 trajectoires de marché.
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Comment fonctionne la simulation Monte-Carlo ?
L'allocation d'actifs est la décision la plus structurante d'un portefeuille à long terme. Elle détermine bien plus votre résultat final que le choix des titres individuels ou le moment d'investissement. Ce simulateur génère 1 500 trajectoires aléatoires pour quantifier l'impact de votre répartition.
Pour chaque trajectoire, le modèle tire chaque année un rendement selon une distribution normale : la moyenne reflète le rendement attendu de l'allocation, l'écart-type reflète la volatilité historique. Les paramètres utilisés sont : actions (rendement 6.8%, volatilité 16%), obligations (2.5%, volatilité 5.5%), liquidités (0.9%, volatilité 0.6%). Ces valeurs correspondent aux moyennes historiques de long terme des marchés mondiaux.
Le résultat est présenté en percentiles. Le P5 signifie que 95% des 1 500 trajectoires ont fait mieux. Le P50 (médiane) représente le résultat "le plus probable". Le P95 correspond au scénario très favorable (5% des trajectoires font mieux). L'éventail entre P5 et P95 illustre l'incertitude inhérente à tout investissement.
La corrélation entre classes d'actifs est simplifiée (indépendance supposée). Les résultats sont en termes nominaux, sans déduction de frais ni d'inflation. Ces simplifications font de cet outil un support pédagogique, pas un outil de planification financière personnelle.
Hypothèses de rendement basées sur des données historiques MSCI World, Bloomberg Global Aggregate Bond Index, et taux SARON. Aucune garantie de performance future.
Questions fréquentes
Quelle allocation d'actifs pour un investisseur suisse de 40 ans ?
Il n'existe pas d'allocation universelle. Un investisseur de 40 ans avec 25 ans devant lui peut généralement tolérer une part d'actions élevée (60 à 80%), car le temps permet d'absorber les baisses. La clé est votre capacité émotionnelle à ne pas vendre lors d'une correction de 30 à 40%. Le 2e pilier et l'immobilier éventuels font aussi partie de l'allocation globale.
Comment fonctionne une simulation Monte-Carlo ?
La simulation génère 1 500 trajectoires aléatoires, chacune avec un rendement annuel tiré selon une distribution normale. La moyenne et l'écart-type correspondent aux hypothèses de rendement et de volatilité de chaque classe d'actifs. On obtient ainsi l'ensemble des résultats possibles, du très défavorable au très favorable.
Quelle est la différence entre actions et obligations ?
Les actions représentent des parts de sociétés. Leur rendement attendu est plus élevé (6 à 8% par an historiquement) mais avec une forte volatilité. Les obligations sont des prêts à des États ou entreprises, avec un rendement plus faible (1 à 3%) mais plus prévisible. La combinaison des deux réduit la volatilité globale du portefeuille.
Qu'est-ce que le rebalancement de portefeuille ?
Le rebalancement consiste à remettre périodiquement le portefeuille à son allocation cible. Après une forte hausse des actions, leur part peut dépasser l'objectif. Rebalancer signifie vendre une partie des actions pour racheter des obligations et retrouver la cible initiale. C'est une discipline qui force à prendre des profits sur ce qui a monté.
Quel rendement annuel moyen les actions mondiales ont-elles délivré ?
Le MSCI World a délivré environ 7 à 8% par an en CHF sur les 20 dernières années, dividendes réinvestis. Ce chiffre masque une grande variabilité : certaines années dépassent +25%, d'autres tombent à -40%. La moyenne longue terme est positive, mais elle ne garantit rien à court terme.
Comment la volatilité d'un portefeuille est-elle calculée ?
La volatilité d'un portefeuille mixte est inférieure à la moyenne pondérée des volatilités individuelles, grâce aux effets de diversification. Ce simulateur suppose une indépendance entre classes d'actifs, ce qui tend à sous-estimer légèrement la volatilité réelle lors des crises (quand les corrélations augmentent).